Forex strategi backtesting

Manual Back-Testing Mempraktikkan Seni Manual Trading Back-Testing Mempraktikkan Seni Perdagangan Oleh James Stanley Trading, seperti banyak hal lainnya dalam hidup, dapat ditingkatkan seiring dengan pengalaman. Ini sering terjadi dimana trader baru gagal. Begitu menyadari fakta ini, mereka melihat negosiasi yang sangat sederhana. Saya belajar untuk berdagang secara menguntungkan senilai timerdquo-ku Sendiri dan banyak pedagang lain akan (atau mungkin lebih tepatnya lsquohaversquo) menjawab pertanyaan yang tegas untuk pertanyaan itu, dan memulai proses belajar untuk mendapatkan hasil kami sampai pada titik yang kita inginkan. Tapi tidak semua orang akan berada di kapal itu. Hal yang sulit tentang pengalaman saat berdagang adalah kenyataan bahwa pengalaman yang sama bisa menghabiskan biaya dengan uang. Selama bertahun-tahun Irsquove mendengar banyak klaim lsquoah dengan ceroboh, yang membereskan uang kuliah Anda ke pasar. Mungkin juga begitulah. Tapi ada cara lain untuk mendapatkan pengalaman dalam seni spekulasi kuno. Pedagang padi dan beras, pencipta teknik analisis asli, akan menggunakan unsur perdagangan lsquopaper, untuk melacak keuntungan atau kerugian hipotetis untuk strategi perdagangan mereka. Ini mirip dengan demo trading hari ini dengan cara kita bisa menguji teori dan strategi kita di pasar tanpa risiko finansial. Apakah ini sama persis dengan trading live, tidak, karena tidak ada penyedia likuiditas di ujung lain perdagangan Anda yang melakukan eksekusi ACTUAL namun ini memungkinkan saya untuk menguji strategi saya di lingkungan yang dinamis. Kelemahan dari demo trading atau demo-testing strategi adalah kenyataan bahwa butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil yang cukup untuk membuat tekad untuk konsistensi strategi saya. Jika saya ingin menguji strategi pada grafik harian, mungkin diperlukan waktu setahun penuh untuk melakukan beberapa transaksi. Dan setelah beberapa perdagangan itu, Irsquom tidak yakin Irsquod cukup nyaman dengan strategi untuk menggunakannya secara live (setelah semua, hanya sedikit perdagangan yang ditempatkan, bagaimana saya tahu apakah ini adalah suatu anomali atau tidak). Di sinilah back-testing manual bisa ikut bermain. Ini adalah tingkah laku dimana saya bisa mensimulasikan lingkungan pasar live dengan harga dinamis. Penting untuk dicatat bahwa tes balik yang kita lakukan, manual atau otomatis, mengalami imbuhan tunggal dan itu adalah kenyataan bahwa kinerja masa lalu tidak harus meniru dirinya sendiri dengan cara seperti itu ke depan. Tapi itu bukan poin dari tes balik manual. Alasan saya melakukan tes ini adalah melatih diri saya sendiri, dengan menggunakan alat strategi yang sedang diuji, sehingga saya dapat mengetahui cara menggunakan pendekatan yang paling efektif. Saya bisa melakukan ini dalam rentang waktu, dengan pasangan mata uang, dan hampir semua strategi yang saya jual. Langkah 1: Dress the chart Langkah pertama ketika pengujian balik manual adalah membungkus grafik kita dengan indikator yang akan kita gunakan dalam strategi yang sedang kita uji. Untuk ilustrasi ini, Irsquom akan menggunakan periode 89 EMA dan periode 13 CCI. Setelah mendapatkan grafik berpakaian, kami siap untuk melanjutkan. Dibuat oleh James Stanley Langkah 2: Selangkah kembali ke masa depan Setelah kami membuat grafik kami, kami harus pergi ke periode sebelumnya di bagan. Di sinilah saya ingin tidak terbiasa dengan aksi harga untuk masa percobaan. Saya ingin harga sedekat mungkin dengan dinamika pasar nyata. Saya ingin ini menjadi tidak terduga. Untuk melakukan ini, saya cukup mengklik, dan menyeret mundur pada waktunya untuk sampai ke tanggal yang lebih awal pada tabel. Dibuat oleh James Stanley Langkah 3: Berjalan maju dalam waktu Fitur ini sangat bermanfaat bagi trader yang banyak melakukan back-testing manual, namun seringkali tidak diketahui banyak orang. Ini ada hubungannya dengan lsquoforward, rsquo dan lsquobackwards, rsquo arrows pada keyboard Anda. Jika saya ingin kembali 1 jam, saya cukup menekan tombol panah lsquobackwards, rsquo satu kali. Namun, jika Irsquom melakukan pengujian pada grafik 4 jam ndash 1 tekan tombol panah maju atau mundur akan sama dengan bergerak maju atau mundur 4 jam setiap kali. Ini adalah fitur yang sangat nyaman yang memungkinkan saya untuk melintasi jarak yang sangat jauh pada grafik dalam waktu singkat. Pada titik ini, saya ingin berjalan maju di bagan u ntil a saya menemukan perdagangan yang memenuhi kriteria saya. Begitu saya melakukannya, saya akan berhenti sebentar, dan bersiap untuk terus melangkah ke langkah 5. Langkah 4: Catat hasilnya Langkah ini bisa menyimpang antara trader dengan trader berdasarkan gaya dan tingkah laku pencatatan. Saya mendorong semua trader baru atau yang baru melakukan pengujian balik manual untuk menulis setiap perdagangan ini apakah itu jurnal, spreadsheet, atau log perdagangan. Beberapa informasi penting ada di sini: Di ​​mana Anda akan menempatkan tempat berhenti Anda Ke mana Anda ingin mengambil keuntungan Anda dapat mencatat semua informasi ini, dan juga pengamatan lain yang telah Anda buat. Setelah beberapa perdagangan, Anda akan memiliki beberapa informasi yang dapat Anda gunakan untuk kemudian membuat strategi lebih efektif untuk tujuan Anda. Langkah 5: Bilas dan Ulangi Setelah kita menemukan sebuah perdagangan hipotetis, pada saat itu kita dapat melangkah lebih jauh ke depan untuk mendapatkan ide tentang bagaimana hal itu mungkin berhasil. Sekali lagi, kita bisa mencatat hasil ini di jurnal kita. Lalu kita bisa melanjutkan ke perdagangan berikutnya. Kita bisa terus melakukan ini sampai kita merasakan kenyamanan, dan pengalaman dengan strategi untuk beralih ke langkah pengujian berikutnya. Bagi beberapa trader yang melakukan pengujian dengan saldo lebih kecil, yang lainnya langsung terjun ke pasar live, sementara yang lain, seperti saya ndash kemudian akan menguji strategi di akun demo dengan live, dynamic pricing. --- Ditulis oleh James B. Stanley Untuk menghubungi James Stanley, Anda bisa mengikuti James di Twitter JStanleyFX. DailyFX menyediakan berita forex dan analisa teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global. Bagaimana saya dapat strategi backtest Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana saya bisa mendukung strategi saya? Saya tidak tahu bagaimana mengemukakan pendapat Ahli di MT. Apakah ada cara lain yang memungkinkan saya melihat hasil backtesting PL. Terima kasih atas bantuan kalian, cheers backtest. Backtest Dan backtest. Selalu kita membuat backtest Tapi harga tidak peduli dengan backtest ini. Karena ketika Anda membuat kembali dengan bar dan menemukan beberapa poin dari indikator Anda Anda segera memodifikasi mereka untuk membuat harga icluded. Yang akan di masa lalu. Dan Anda mengatakan sekarang itu baik saya akan pergi ke depan tidak apa-apa. Tapi ketika Anda mulai Anda akan menemukan titik lain yang menyebabkan kerugian. Dan Anda akan memodifikasi lagi. Harga tidak mengaku dengan pak test. Itu mengakuinya sendiri. Tidak ada yang akan memerintah harga. Lain analizasional tichnical Anda. Tetapi Anda dapat bergantung pada indikator untuk melihat di mana Anda berada. Mendapatkan situasi harga oleh mereka. menganalisa. Tapi TRGT anda Dan dapatkan pipsmu Bayangkan kita mendapat indikator ahli dan membuat backtest. Dan kami menemukannya bagus. Dan semua pedagang sudah mulai menggunakannya. Dan membuka posisi yang sama. Apakah menurut Anda harga akan terus berjalan dan juga yang diinginkan oleh para pedagang. Platform Backtesting Strategi, intinya, saya sedang menguji beberapa paket perangkat lunak untuk strategi backtesting untuk memilih yang terbaik untuk proyek besar. Saya harus mengatakan bahwa saya telah jauh dari rincian tersebut selama 2-3 tahun terakhir dan saya yakin informasi saya sudah usang dan saya memerlukan penyegaran dari para ahli di sini yang menggunakan paket perangkat lunak dan pengalaman saat ini. Saya sedang menguji coba paket berikut sekarang (Jadi, tolong jika Anda memiliki umpan balik tentang hal itu, akan lebih di hargai untuk mengirimkan jawaban terperinci): 1 - Matlab 2 - Trading Blox 3- MultiCharts 4- Stasiun Perdagangan 5- AmiBroker 6 NinjaTrader Sekarang, saya tahu bahwa sebagian besar paket dan platform yang disebutkan di atas terutama ritel dan penggunaannya sama baiknya dengan penggunaan eceran untuk semua tingkatan, namun saya juga terbuka untuk paket kelembagaan, jika ada anggota di sini yang memiliki Pengalaman sebelumnya dengan satu (Hanya untuk memperjelas, paket kelembagaan berarti platform yang digunakan oleh hedge fund atau meja prop di bank-bank besar). Tidak ada pembicaraan tentang MT (Metatrader) atau Metastock tolong karena saya tidak akan menggunakan salah satu dari mereka. MT menggunakan beberapa variasi C dan saya tidak mau belajar C karena saya tidak punya waktu. Metastock, saya sudah mencoba dan saya harus mengatakan sampahnya, sangat mendasar, terbatas dan banyak kendala, jadi tidak perlu belanja eceran tingkat menengah sekalipun. Saya telah menggunakan Matlab kembali di masa lalu teknik lama dan saya harus mengatakan alat yang sangat praktis, tapi sekali lagi itu akan memerlukan banyak kode manajemen dan saya mencoba untuk meminimalkan pengkodean sebanyak mungkin. Inilah yang saya cari di platform backtesting, jadi jika Anda sudah pernah mengalami hal ini di salah satu hal di atas atau di platform lain yang tidak disebutkan, umpan balik Anda lebih dihargai: 1 - Platformnya harus tepat, akurat dan realistis. Mungkin dalam backtesting, yaitu strategi backtesting sedekat mungkin dengan kenyataan 2 - Perancangan dan konstruksi sistem harus sefleksibel mungkin, memungkinkan semua komponen dan kondisi dibuat dan kemungkinan menghubungkan komponen tersebut secara bersamaan, yaitu paket harus Menawarkan kemungkinan ketergantungan komponen Misalnya, ketika mensimulasikan masukan, seseorang harus memiliki kemampuan untuk menyusun aturan entri berdasarkan pada kondisi atau kondisi yang mungkin, tergantung atau independen, tanpa menghilangkan kemungkinan mengintegrasikan komponen entri dari Komponen sistem lainnya Untuk memperjelas hal ini, katakanlah strategi memiliki peraturan masuk sederhana, yang akan berlangsung lama ketika harga melintasi di atas 20-EMA-1 pada basis intraday, namun jika 3 transaksi terakhir kehilangan uang, peraturan masuk seharusnya Persimpangan di atas 20-EMA sebesar 1,35 dan jika 2 terakhir perdagangan berturut-turut adalah pemenang dengan rata-rata 15 keuntungan atau lebih, aturan masuk harus menyeberang di atas 20-EMA hanya 0,5. Saya harap Anda mengerti maksud saya. Hal yang sama berlaku tidak hanya untuk aturan masuk, tapi juga untuk menghentikan kerugian dan keluarnya keuntungan. 3 - Posisi komponenisasi kondisi dapat dibangun oleh berbagai kondisi atau peraturan. Sebagai contoh, jika saya memerlukan ukuran posisi agar dinamis berdasarkan pada selisih persentase antara harga dan harga 250-EMA, saya harus dapat melakukan ini, di mana 100 posisi akan diambil saat harga di bawah 250 - EMA dengan 1 dan ukuran posisi menurun secara bertahap sebesar 10 untuk setiap 1 langkah dari 250-EMA di kedua arah. Jarum untuk mengatakan bahwa ukuran posisi perhitungan rumus khusus harus didukung dan saya harus memiliki kemampuan untuk menggunakan data dari kurva ekuitas secara dinamis untuk mengubah ukuran posisi dari perdagangan berikutnya. Hal lain yang sangat penting dalam mendukung perhitungan ukuran posisi adalah memiliki kemampuan untuk menggunakan probabilitas yang dihitung dari hasil pada titik tertentu untuk menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan formula. Sebagai contoh, katakanlah saya akan menggunakan formula ukuran posisi tertentu untuk 100 trading pertama dan kemudian berdasarkan pada nilai akun setelah 100 perdagangan dan distribusi 100 perdagangan tersebut, saya akan menggunakan formula ukuran posisi yang berbeda sesudahnya. Untuk menjelaskan: Jika setelah 100 perdagangan pertama, nilai akun meningkat 30 atau lebih dan 100 trading pertama adalah 60 pemenang dan 40 pecundang, rasio rewloss 2,51, saya harus memiliki kemampuan untuk menggunakan formula ukuran posisi lain dalam kasus ini. Untuk 100 perdagangan berikutnya dan seterusnya. Gagasan utama dibalik ini, adalah bahwa saat Anda pergi, harapan sistem berubah seiring berjalannya waktu karena Anda menggunakan lebih banyak dan lebih banyak perdagangan dan konsep dasarnya adalah jika harapan sistem Anda semakin baik, Anda ingin mengangkat posisi dan ukuran Anda. Yang paling banyak dari harapan yang disempurnakan dan jika harapan sistem Anda semakin buruk, Anda perlu mengurangi ukuran posisi dan perdagangan lebih kecil karena ketika harapan sistem membaik, Anda praktis mendapatkan lebih banyak penghargaan untuk setiap dolar yang Anda risiko dan sebaliknya. . 4 - Kondisi penjadwalan harus sefleksibel dan sangat dekat dengan situasi kehidupan nyata yang memungkinkan terjadinya slip variabel atau formula. Eksekusi juga harus mendukung formula untuk secara tepat menentukan di mana dan bagaimana memasukkan dengan mempertimbangkan volume dan likuiditas (Harus ditentukan oleh formula dan filter) 5 - Beberapa pengujian sistem pada saat bersamaan pada beberapa instrumen harus didukung, yaitu jika saya memiliki 3 Sistem perdagangan yang berbeda dan 100 instrumen untuk diperdagangkan berdasarkan kondisi sistem, paket tersebut harus memungkinkan untuk menguji kembali semua 3 sistem perdagangan di antara 100 instrumen pada saat bersamaan, melakukan perdagangan sesuai urutannya berdasarkan peraturan dari 3 sistem dan Kemudian menggabungkan hasilnya dalam satu portofolio, seolah-olah paket tersebut mensimulasikan pemindaian setiap hari untuk 100 instrumen untuk melihat sistem mana yang menghasilkan sinyal dan mengeksekusi sinyal berdasarkan kondisi terprogram dan mengatur beberapa posisi pada posisi yang sama. Waktu 6- Pelaporan dan hasil pengujian harus komprehensif dan dapat diekspor menjadi unggul. Metrik statistik dasar harus disertakan selain profitabilitas sistem atau kombinasi sistem yang diuji. Data kurva ekuitas harus diekspor ke excel juga. Kurva ekuitas dasar mengukur seperti maks. Penarikan, dan penarikan bulanan rata-rata, variabilitas pengembalian dan standar deviasi dari data kurva ekuitas, dan lain-lain lebih disukai hadir dalam paket 7- Optimalisasi untuk 1 atau lebih variabel harus menjadi bagian dari paket dan paket harus dapat Optimalkan untuk variabel non-standar, seperti mengoptimalkan untuk mencapai min. Penarikan, dll. 8- Paket harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan data baik dari sumber real-time atau otomatis, atau secara manual melalui file csv atau excel. Ini harus mendukung data kontrak berjangka terus menerus serta opsi data 9 - Instrumen Keuangan yang akan didukung adalah saham, opsi, futures dan data FX OTC dan bidang yang akan didukung dalam database paket adalah Timestamp, terbuka, tinggi, rendah, dekat, Volume, tawaran, volume penawaran, tanya, tanyakan volume, harga penyelesaian dan bunga terbuka Akhirnya, maaf untuk posting yang panjang dan maaf saya terus membaca semua ini. Masukan Anda benar-benar sangat dihargai. Bergabung Jan 2005 Status: Happy Forum Member 1.152 Posting Thanks a lot Sti untuk balasan anda dan untuk penawaran anda juga, sangat murah hati dari anda. Waktu agak terbatas disini, mengapa saya meninggalkan opsi pemrograman sebagai yang terakhir jika saya tidak menemukan paket siap pakai yang bagus untuk apa yang saya cari. Sejauh ini, dari semua paket yang saya sebutkan, Trading Blox terlihat bagus untuk apa yang saya cari, bukan yang sama persis, tapi sepertinya bagus, tapi saya tidak akan berkompromi dengan kualitas dan fiturnya, jadi masih perlu lebih mendalam. Pengujian. Terima kasih lagi dan akan tetap berhubungan. Saya benar-benar mengerti dari mana Anda berasal dari pos pertama Anda. Tapi, saya benar-benar percaya bahwa untuk persyaratan yang Anda nyatakan, Anda harus melakukan rute yang berbeda. Saya tidak berpikir akan ada paket di luar kotak (selain yang Anda sebutkan) yang akan dapat memenuhi persyaratan tersebut. Saya melakukan banyak pengujian pada diri sendiri dan membutuhkan backtesting banyak hal. Pada akhirnya saya menulis software backtesting saya sendiri di c. Saya mengerti bahwa Anda menyatakan bahwa Anda tidak tertarik untuk pergi ke jalan ini, tapi. Aku sangat takut